Весь мир в кармане. Примерный инвестиционный портфель с использованием ETF

В этой статье мы рассмотрим, как с помощью таких инструментов как биржевые фонды ETF составить простой инвестиционный портфель.

При любом инвестировании  необходимо учитывать следующие основные принципы:

  1. Диверсификация по рыночному риску.
  2. Диверсификация по классам активов.
  3. Диверсификация по валютному риску.

Диверсификация по рыночному риску в рассматриваемом портфеле будет представлена следующим образом:

  1. Консервативные активы – 30%
  2. Умеренные активы – 40%
  3. Агрессивные активы – 30%

Диверсификация по классам активов:

  1. Облигации
  2. Акции
  3. Недвижимость
  4. Драгметаллы, сырьевые и другие товары
  5. Инструменты денежного рынка

Облигации

     1. iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

Отслеживает индекс государственных облигаций стран Еврозоны (Barclays Capital Euro Treasury Bond Index)

     2. Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Отслеживает рыночно-взвешенный индекс корпоративных облигаций США инвестиционного уровня с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения более 10 лет. (BarclaysU.S. 10+ Year Corporate Bond Index)

Акции

      3. iShares Core S&P 500

Отслеживает индекс взвешенный по рыночной капитализации крупных и средних компаний США входящих в S&P 500

     4. db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF

Отслеживает индекс компаний Европы малой капитализации (MSCI Europe Small Cap Index)

     5. iShares MSCI Emerging MarketsETF

Отслеживает индекс компаний развивающихся рынков, взвешенных по рыночной капитализации (MSCI Emerging Markets Index).

Недвижимость

    6. iShares European Property Yield UCITS ETF

Отслеживает индекс европейской недвижимости, кроме Великобритании (FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend Plus Index).

Драгметаллы, сырьевые и другие товары

   7. PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF

Отслеживает индекс взвешенный по рыночной капитализации мировых компаний добывающих драгоценные металлы (NASDAQ OMX Global Gold and Precious Metals Index)

Инструменты денежного рынка

  8. PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF

Отслеживает противоположное влияние фьючерсных контрактов на индекс американского доллара (USDX),  когда он повышается в цене по отношению к корзине мировых валют. Данный фонд покупает доллары США с использованием фьючерсных контрактов и продает евро, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Диверсификация по валютному риску:

  1. Активы в долларах США – 70%
  2. Активы в евро – 30%

Составление инвестиционного портфеля*

Сумма для инвестирования – 100 000$

Ожидаемая доходность – 12-15% годовых

Наименование активов Тикер Валюта фонда Соответствие рыночному риску Доля в портфеле Кол-во акций ETF Сумма в USD**
1 iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF EUNH EUR Консервативный 15% 100 14 844
2 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT USD Консервативный 18% 200 18 066
3 iShares Core S&P 500 IVV USD Умеренный 20% 100 19 854
4 db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF DX2J EUR Умеренный 7% 200 7 122
5 iShares MSCI Emerging Markets EEM USD Агрессивный 17% 400 16 848
6 iShares European Property Yield UCITS ETF IQQP EUR Умеренный 7% 200 7 396
7 PowerShares Global Gold and Precious Metals PSAU USD Умеренный 4% 200 3 480
8 PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF UUP USD Агрессивный 12% 500 11 485

Итого                                                                                                                                                    99 095$

 * Внимание! Данный портфель приведен только для примера,  не следует этот пример использовать как руководство к действию.

** Биржевые цены фондов и курс EUR/USD взяты на момент составления портфеля (06.10.2014)

Структура портфеля по инструментам

pic6-1

В заключении хочу отметить, что самостоятельное формирование инвестиционного портфеля на основе ETF, впрочем, как и любых других инструментов, весьма сложная и кропотливая работа, требующая не только много времени, знаний, но и опыта.  Данному виду инструментов присущи определенные риски (см статью «О рисках ETF»). Поэтому эту работу лучше доверить профессионалу!